ku-chartについてとか時間軸についてとか

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過去記事消した。

人は記録を残すから誰かの目に止まるし評価もされるし出会いもあるし、このブログは自分の勉強用というかそんな感じでやってたんだけど、なんか自分が書いた過去記事読んでたら急に恥ずかしくなったw

というわけでいつも通りku-chartについて考えてたこと。

ku-chartは、すごく簡単に言うと計算する分だけのドルストレートペアの変化率の平均を求めて、それを各ドルストチャートの変化率から引いたもの。

要は各ドルストレートの動きを平均化して、それをドル単体の変化率と定義しちゃおうってこと。

この平均ってのが曲者で、例えば4通貨(ユーロ、ポンド、円、ドル)で見た時に、

  • ユーロドルチャート=変化なし
  • ポンドドルチャート=急上昇
  • ドル円チャート=変化なし

こんな状況でも、ポンドドルチャート(ポンド↑ドル↓)に押されてku-chartのドル単体の平均変化率は↓となるので、

  • ユーロ↓
  • ポンド↑
  • 円↓
  • ドル↓

ku-chart上はこのように出力される。

ここで疑問なのは、この状況下で本当にユーロと円は売られたの?ってこと。

平均というのはすごく恐くて、単体がめちゃくちゃ動いたせいで全体の平均を一気に押し上げるようなことがある。なので上の例だとポンドを除外して計算しなおすと全然違う結果になる。

対処法としては、母数(計算する通貨ペア)を増やして平均を安定させるか、あまりにも動いた通貨を計算から除外するか、ku-chartを使わずにすべてのペアチャートを表示して動きを観察することだと思う。

短期トレーダーと長期トレーダー

全然話変わるんだけど、市場には極短期トレーダーから長期トレーダーまで様々なタイプの参加者がいる。

スキャルとかデイトレーダーみたいな人達はすぐにポジションをクローズしてしまうので、長期的な価格変動においてはほぼ影響しないといって良いと思う。

じゃあ誰が長期的な価格変動をもたらすのかというと、実需とそれなりに長期スパンで参加しているトレーダーだろう。

この区別はおそらく大事で、今は多くの短期トレーダーが価格を動かしているのか(きっとすぐにクローズするからある程度価格は元に戻る)、日足ベースの長期トレーダーがポジションを持つならどのタイミングなのかとかそういうのを考えみてる。

いかんせん為替は短期筋が多くて、経済指標で出来高急上昇で急激に一方向に動いた時なんかは行き過ぎた価格になり、どうせ価格はある程度元に戻ることが多いので長期トレーダーとしては参加しにくい。むしろ値動きが落ち着いていて短期筋がいない時にポジションを持ちたいと思う。

時間軸の短い取引が注目されてるけど、時間軸の長い取引があるから長期的な価格変動が起きるということを認識。これが今年の課題。

今年はのんびり日足ベース(だいたい1ヶ月くらい保有)で取引してみてるけど個人的になかなか良い。短期筋を避けるために欧州とかアメリカ時間にポジるのではなく、夜中の4時以降とかアジア時間にしてみてる。

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