期待値げぇむ☆

公開日: 

20170223kueur

最近学んだことをまとめてみる。

まず相場の価格変動は正規分布に比べて平均に戻りやすく、進む時は一気に進みやすいという性質があること。正規分布と比べると戻るか進むかが極端で、中間の動きが少ない。

重要なのは相場の平均回規性とトレンドの発生。

この前提から考えるに、利益を出すには長期トレンドが発生している相場で、短期的に逆に深く押した時に進む方に張るってのが期待値的に一番高いと思う。ブレイクアウトのエントリーは高値から平均に戻る力が働くからあかん。

価格は長期的には限りなくファンダに沿って動くが短期的には方向を間違えることが多々ある。間違えた方向に行った時に拾って平均を上回ったところで利確するのが理にかなっていると最近感じる。

例えば長期的に上がると100%わかっている状況を想定すると、短期の押しが深ければ深い程(安値で買えば買う程)期待値が高くなるのは明白。現実はというと100%長期トレンドの継続は断定できないけど、やはり長期的にその方向に進む可能性は反転するよりも高いわけだから、結局押しが深ければ深い程期待値が高まるという考え方は変わらない。

問題の部分は、今から見て将来的に価格が押すかどうか、押したとして深さはどの程度かってところであって、ここばっかりは将来の事だから誰にも予測できない。もしかしたら価格は押しもしないでぐんぐん上昇し続ける可能もあるし、押したとしてもトレードするに値しない程浅いかもしれない。

その場合は指を咥えて見ているしかできないわけだけど、ここで一貫して「期待値」を追い求める姿勢を保つか、いつまでも相場に振り回されて一喜一憂するか分岐するんだと思う。マーケットタイミングとはそういうゲームなのだと最近思う。嫌なら株やらなんやらの指数を計画的に指値して無限ナンピンする方が良いと思う。

この理論でいくと為替は買い通貨と売り通貨両方に長期的な方向感が出ており、その通貨が同時に深く押したときにエントリーし、平均を越えた時に利確するのが一番期待値が高いトレードに思える。長期トレンドを裏付ける指標としてIMMポジション推移なんかも参考になると思うし。

しかしわかりやすいチャンスなんてそうそうこないわけで、あとはパターンが来るのをひたすら待つ…要するに我慢比べになると思う。というか為替よりも株の方が銘柄が沢山ある分チャンスが広がっているようにさえ思える。

この考えに至るまでには、コナーズの本が参考になった。

この本は他にもストップの置き方と収支への影響についての統計も出しており個人的にトレード戦略の組み立てにとても参考になった。Kindle Unlimitedなら読み放題。超絶おすすめしたい。

最近はユーロに方向感が出てきた感じがするし、オージーと組み合わせて狙っていくべし( ・`ω・´)

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