短期のプライスアクション的なやつの考察

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これは一般的に教科書とかに書かれるトレンドなんだけど、実際の値動きはこんなまっすぐなギザギザには絶対にならない。

trend3

ペイントで適当に作ったから雑なんだけど実際にはこんな感じの値動きだと思う。

最初が一番鋭角。そこから徐々に曲線を描くような動きになる。これは新規ポジの減少と最初にポジった人が利食いを始めるのが原因だと思う。動きを見てるとデイトレくらいの短期筋が圧倒的に多い。結局上の方で同じタイミングでエントリーしても上がりきらないという場合は、新規ポジよりも利食いの方が圧倒的に多いって解釈で正しいと思う。

そこで値動きを見る時は裏で他のプレイヤーの玉の捌き方を想定しつつ雰囲気を感じ取らないといけないと思う。

あと押し目の部分で全部戻らないのは長期ポジを保有している人もいるからだと思う。

trend4

たまにこんな感じで上がった直後に資金が抜けていって押さないままストンと落ちる時もあるよね。長期ポジが支えないとこういう事になるんだと思う。

これらを踏まえた上で戦略を立てるべきだと思う。まず考えないといけないのは、

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こういう勢いが弱まってきている部分では利食いしないとだめだということ。少なくともここでポジると死ぬ。絶対にやってはいけない。ほんとこのミス何度やらかしたことか…(´・ω・`)

trend6

こういうところでポジれると良いよね。伸びるかどうかは相場次第だけど少なくとも優位性はあると思う。

trend7

よく高値ブレイクしたり指標で急に値上がりするとこういった動きになるよね。ピークを付けてから死んだように資金が抜けていくような動き。この動きになる理由は短期の人は急騰急落するとすぐに利食ってしまうということだと思う。だから自分も急騰急落した場合はすぐに利食いするのが正しい。

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逆張りの場合はこういうところで仕掛けたい。実体のない上げだったりすると行ってこいになる事が多いので上手くはまると結構な利幅が取れる。けどトレンドが発生していたら逆行する形になるので微益もしくは損切りになる可能性が高い。

逆張りは難しいけどたまにすごい値幅を取れる。順張りの方が成功率は高いイメージがある。

trend9

よくトレンドフォローの教科書みたいなのにはこういう部分で利食いしろと書いてあるんだけど、おそらくそれなりに長期の人じゃないとこういう部分で利確しちゃだめだと思う。デイトレはとにかく押し目で買ってピークで利食いするのが通常ルールっぽい。

あとは個人的にはこのモデルを当てはめる時に相関が出てないとノイズにやられることが多く成功率が下がる。他にもまだまだ色んな事を考えないといけないと思う。

がんばろう。

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