ランダムウォークとトレンドとマーケットの収益性と

公開日: 

トレンドは意見が拮抗している状態から材料が出て徐々に事実に近付き、多数派が増える事で形成されると。

箇条書きにすると、

  • 大きな利益を取りたくば、意見が拮抗している段階からどちらかの勢力が傾き始めた段階でエントリーする必要がある
  • 既に片方の意見に偏っている状態で乗っかったのでは伸びしろは少ない
  • 意見が偏っている状態で悪材料が出ると逆に大きく振れる

というわけだ。

またインターネットが発達した今の世の中では情報は瞬時に広まるわけで。少しずつ価格が変化するということはまずないと思われる。

つまりはチャートが形成するような波の動きは全部実はランダムという事に(´・ω・`)

材料による価格変動→ランダムウォーク→材料による価格変動→ランダムウォーク…

というのを無限に繰り返しているというのが正しい解釈か。

20160523audusd

一見下降トレンドに見えるaud/usdだけど実はほぼランダムウォークで、ランダムじゃないところって赤丸で囲った部分だけなんじゃないか的な。

過去チャートを分析する目的は、

  • 価格が上がる要因、下がる要因(キーファクター)の特定
  • シナリオがどうなれば価格が上がり、どうなれば下がったのかの分析

だけ。

ランダムウォークならチャートパターンが将来を予測できるわけがない。

あとは将来的にキーファクターに関わる材料が投下された時に素早く乗っかるだけ…。

20160523audusd2

事実を織り込んだ瞬間の唯一ランダムじゃない部分。

ここでは物凄い価格の争奪戦が行われるわけだけど、ここで打ち負けると収益を上げることができない。もしくは的確な将来予測をして事前に持つか。

どちらかしかない気がする。

それでも戦っていきますか?ってところ。

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Comment

  1. adm より:

    こんにちは。
    本題とはあまり関係がないのですが、マーケットにおけるランダムな動きについて、実際は上下50%50%の単純なランダムウォークではない、という研究があるようですね。今週の週刊エコノミスト誌にて少しですが記事が載っていて知りました。
    http://www.smp.dis.titech.ac.jp/intro_puck.html
    http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/
    いずれにしても個人トレーダーには予想が困難な動きであるという点ではあまり違いはないかもしれませんが、短い時間軸においては再現性のあるパターンを認識できる可能性もあるのかなと思ったりしています。

    僕が(今のところ)スキャルピングをメインに考えているので、そうだったらいいなぁという願望込みですが(笑)

    • まげし より:

      admさんこんにちは!
      参考になる情報ありがとうございます。
      価格の値動きパターンを元に手法を組み立てるとして、前提条件として「どのようなときにそれが起こるのか」という設定を根拠と共に深く考察する事が不可欠かと思われます。
      それがない単純なパターン認識だと、「ランダムでたまたまそうなっていたもの」と区別がしにくいため、そのトレードに期待値があるのかどうかを判断するのが非常に難しいかと(´・ω・`)

  2. より:

    yasu信者さんこんにちは(⌒▽⌒)
    自分であれこれ考えられずすぐに人の意見に流されてるようではマーケットでは食ってけないっすよ(⌒▽⌒)

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